המפקח על הבנקים בבנק ישראל, יואב להמן, מוסיף להחמיר בכללים הנוגעים ליציבות הבנקים בישראל. על פי ההערכות המפקח מתכוון להעלות את יחס הלימות ההון של הבנקים מ-9% ל-10%.
יחס הלימות ההון הוא היחס בין ההון העצמי של הבנקים - לרכיבי הסיכון הכרוכים במתן אשראים. ככל שהיחס גבוה יותר - יציבות הבנקים גדולה יותר.
בתחילת השבוע פרסם המפקח טיוטת הוראה בדבר ניהול סיכון נזילות בבנקים. על פי טיוטת ההוראה, תאגיד בנקאי נדרש לקבוע מדיניות כוללת לניהול הנזילות שלו, ובמסגרת זו לקבוע במסמך מדיניות לפחות את הנושאים הבאים:
• הנהלים המגדירים את מדרג האחריות הניהולית והסמכויות בתחום הנזילות.
• הרכב תיק הנכסים וההתחייבויות והשימוש במכשירים הפיננסיים, תוך שימת דגש על היבטי הנזילות של נכסים והתחייבויות אלו. כמו כן תהיה התייחסות ליכולת לממש נכסים, ולהשפעה שיש לסיכוני השוק, סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים על סיכון הנזילות.
• ההוראה דורשת מהתאגידים הבנקאיים להבטיח שיהיה באפשרותם לענות על צורכי הנזילות שלהם לחודש הקרוב לפחות, וזאת גם בתנאים קשים יחסית לבנק (למשל – ירידה במיחזור הפיקדונות הקצרים בידי המפקידים).
לצורך כך, התאגידים הבנקאיים נדרשים לפתח מודלים פנימיים לאמידת צורכי הנזילות שלהם והאמצעים הנזילים העומדים לרשותם. מודלים אלו עשויים לאפשר עמידה בצרכי הנזילות גם אם היקפם של האמצעים הנזילים אינו שווה למלוא התחייבויותיהם שמועד פרעונם הוא עד חודש.
תאגידים בנקאיים שלא יפתחו מודלים פנימיים מתקדמים, ידרשו להחזיקו בנכסים נזילים בסכום השווה לפחות, למלוא סכום התחייבויותיהם שמועד פרעונן הוא עד חודש.
כמו כן, על הבנק לקיים מערכות מידע לשליטה, מדידה, בקרה ודיווח בתחום הנזילות שיאפשרו לחשב את מצב הנזילות הכולל בכל אחד מהמטבעות העיקריים בהם הוא פועל, ושיתנו מידע בנוגע למבנה ההתחייבויות, לרבות ריכוז פיקדונות של מפקידים גדולים (בריכוזיות כזו גלום סיכון נזילות גבוה יותר).
טיוטת ההוראה תידון בוועדה המייעצת ולאחר בחינת המלצותיה תופץ ההוראה במתכונתה הסופית ליישום בתאגידים הבנקאיים.
