|
בישראל יציבות פיננסית דומה למדינות המתקדמות
[צילום: בנק ישראל]
|
|
|
|
|
תחום היציבות הפיננסית בבנק ישראל ערך לראשונה השוואה של ישראל למדינות ה-OECD, הארגון העולמי לשיתוף פעולה ופיתוח הכלכלי - באינדיקטורים ליציבות פיננסית של קרן המטבע הבינלאומית. ההשוואה הבינלאומית התאפשרה לראשונה הודות למאגר הנתונים החדש שהקימה קרן המטבע הבינלאומית, במסגרת פרויקט בהשתתפות כ-60 מדינות שבהן ישראל.
במאגר נמצאים נתונים לסוף 2005 של המדינות השונות, על בסיס רשימת האינדיקטורים ליציבות פיננסית שגיבשה קרן המטבע הבינלאומית. הרשימה כוללת כ-40 אינדיקטורים המתייחסים לאיתנות הפיננסית של כל אחד מרכיבי במערכת הפיננסית: בנקים, מוסדות פיננסיים חוץ-בנקאיים, שוקי הון, שוק הנדל"ן, סקטור עסקי ומשקי בית.
במאגר יש גם מידע מפורט על ההגדרות וצורות החישוב ששימשו את המדינות בעיבוד הנתונים, שאינם זהים בהכרח בין המדינות. הנתונים מציגים את מיקומה היחסי של ישראל בהשוואה למדינות OECD, הנכללות במאגר, באינדיקטורים המתייחסים למערכת הבנקאות בלבד. נבדקו חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל.
בנק ישראל אומר כי ההשוואה לפי נתוני שנת 2005 טענה כי שמערכת הבנקאות בישראל צריכה להשתפר כדי להגיע לממוצע של מדינות ה-OECD בשני התחומים הראשונים בחשיבותם בהערכת יציבות הבנקים - הלימות ההון והחובות הבעייתיים. זה האינדיקטור המוביל המודד את כושרם של הבנקים לספוג הפסדים בעת התממשות של סיכוני אשראי. הוא עמד בישראל על 10.7% בלבד בהשוואה ל-12.2% בממוצע במדינות OECD;
אמנם האינדיקטור המדווח להערכת החובות הבעייתיים - שיעור החובות שאינם נושאים הכנסה מתוך יתרת האשראי - עמד בישראל על רמה דומה לממוצע במדינות OECD עם 2.3%. אולם, כשמודדים את החובות הבעייתיים בישראל בהגדרה רחבה יותר, הכוללת גם את החובות בפיגור זמני, שיעורן מהאשראי הגיע ל-3.1% ושיעור סך כל החובות הבעייתיים, על-פי הגדרת הפיקוח על הבנקים, הגיע ל-9.5%.
אולם - הבנק גורס כי "מערכת הבנקאות בישראל אכן השתפרה בשני תחומים אלה במהלך שנת 2006: יחס ההון לרכיבי סיכון עלה מעט ושיעור החובות הבעייתיים, בהגדרות השונות, ירד. יש לקוות ששיפור זה יימשך באופן שיתרום להגברת העמידות של הבנקים בפני זעזועים".
מתחום היציבות הפיננסית נמסר עוד, כי לפי תוצאות ההשוואה מערכת הבנקאות בישראל מדורגת במיקום שונה בכל אחד מהאינדיקטורים ליציבות פיננסית של הקרן ביחס למדינות האחרות.
כך למשל, ביחס ההון לרכיבי הסיכון - ישראל היתה מדורגת ב-2005 במקום ה-19 מתוך 23 מדינות OECD; בשיעור החובות הבעייתיים שאינם נושאים הכנסה ישראל היתה מדורגת במקום ה-14מ-22 מדינות OECD ; ובהיקף החשיפה נטו לשער החליפין, לעומת זאת, ישראל היתה מדורגת במקום הרביעי מ-20 מדינות, עם חשיפה נטו אפסית.
